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图1简单算例交易信息
假设电厂的中长期合同已经分解到曲线:峰时段和谷时段分别为3600MWh,很容易可以得到结算结果。有两种结算方法,下面进行简要介绍。
算法1:中长期合同结算+偏差电量(增量电量)结算
这种方法下,对每个时段,中长期合同电量按合同价结算,现货市场出清量与中长期合同电量之差(即偏差电量,或者说增量电量)按现货价结算。
峰时段结算
=400*3600+600*(7200-3600)
=3600000元=360万元
谷时段结算
=400*3600+300*(3600-3600)
=1440000元=144万元
总结算
=峰时段结算+谷时段结算
=360+144=504万元
算法2:现货全电量结算+中长期合同差价结算
这种方法下,对每个时段,现货全部出清电量按现货价结算,中长期合同电量按照中长期合同价与现货市场价的差价进行结算。
峰时段结算
=600*7200+(400-600)*3600
=5040000元=504万元
谷时段结算
=300*3600+(400-300)*3600
=1440000元=144万元
从上面看到,两种方法的结算结果都一样,而且都需要用到中长期合同分解到每个时段的电量值(上述公式中有下划线的数字)。
结合这个算例可以看到,假设中长期合同没有给出分解曲线,无论按哪个结算方法,结算都是无法进行的。
因此,现货市场环境下,中长期合同必须要进行曲线分解。
2、什么时间分解?
上面已经说明了,现货市场环境下,中长期合同必须要分解到曲线。下面一个问题是,要在什么时候分解呢?我们的观点是:必须(最好)在交易签订的时候就分解好。为什么呢?
这首先要回答另外一个问题。现货市场环境下,中长期合同起什么作用?为什么需要中长期合同?大多数人应该理解,主要是为了降低风险,提前锁定价格。如果签订的中长期合同并不能锁定风险呢?就是说如果签订了中长期合同后还会有很大风险,会发生什么结果呢?——中长期合同的活跃度降低,大家签订中长期合同的积极性降低。
现在可以回答上面的问题了:如果没有在签订中长期合同的时候同时确定电量曲线分解的方式,则该合同无法(完全)规避现货市场价格的风险。
仍然用上面的简单例子,但假设现货市场峰时段和谷时段的出清量均为3600MWh,则现货市场出清量和中长期合同出清量的差为零。这时候结算结果完全由中长期合同决定(288万元)而不受现货市场价格的影响,风险得到了完全的规避。但是,如果中长期合同的分解方式变化,则结算结果将也变得不确定。
基准情景:将中长期合同电量平均分配到峰和谷时段(各3600MWh)
峰时段结算
=400*3600+600*(3600-3600)
=1440000元=144万元
谷时段结算
=400*3600+300*(3600-3600)
=1440000元=144万元
总结算
=144+144=288万元
情景1:将所有中长期合同电量分解到峰时段
峰时段结算
=400*7200+600*(3600-7200)
=720000元=72万元
谷时段结算
=400*0+300*(3600-0)
=1080000元=108万元
总结算
=72+108=180万元
情景2:将所有中长期合同电量分解到谷时段
峰时段结算
=400*0+600*(3600-0)
=2160000元=216万元
谷时段结算
=400*7200+300*(3600-7200)
=1800000元=180万元
总结算
=216+180=396万元
可以看到,相对基准情景的288万元收入,情景1下的收入降低为180万元,情景2下的收入升高为396万元。如果现货市场的价格变化,基准情景的收入不会发生变化,情景1和情景2下的收入则会随着现货市场价格的变化而变化。比如,假设现货市场峰时段的价格变为800¥/MWh,则根据上述公式可以计算得到,基准情景的收入没有变化,仍为288万元;情景1下的收入减少72万元变为108万元,情景2下的收入增加72万元变为468元。
也就是说,如果电厂签了一个中长期合同,电量以及分解曲线都与现货市场的出清结果一样,则电厂可以完全规避风险(基准状态):现货市场中通过对中长期合同对应的电量申报很低的价格(作为价格接收者)以保证这部分电量的出清,就可以将这部分电量的收入锁定。
但是,如果中长期合同在签订合同时没有分解曲线,而是在签订合同以后的某个时间采用另外的方法分解,进一步如果分解的曲线与现货市场的出清量不一致(情景1和情景2),则电厂即使签了中长期合同,也无法规避现货市场价格的风险。如上面的例子中,基准情景、情景1、情景2这三种情景的中长期合同总量、现货市场出清量以及现货市场出清量都完全相同,不同的只是中长期合同分解方式的不同,但电厂的收入在不同的情景下差别很大:情景1下收入减少,情景2下收入增加。
采用类似的计算方法可以得到,对和电厂签定这个中长期合同的负荷,情景1下收入将增加,情景1下收入将减少。
总结来说,中长期合同的曲线分解方法的不同会造成以下两方面的结果:1)不同分解方式造成市场主体利益的较大的变化:一方变好而另一方变坏;2)市场主体无法通过中长期合同的签订规避现货市场的价格风险。当然,这个影响不会直接导致缺电、安全事故等严重问题,但会影响市场的效率和公平。市场化后的结果可能还不如计划体制下,进而会有人将相关问题的责任放到“市场化”的帽子上,从而将洗澡水和婴儿一起倒掉——市场化中止。当然,实际可能不会产生这么严重的后果,但影响市场化的进程和效果是一定会的。
三、现货市场下中长期合同如何进行曲线分解
前面讲要在签订合同时就确定曲线分解,并不意味着一定要给出具体的分解曲线,有些情况下可以是仅仅给出分解的原则,特别是对计划协议交易。
1、计划协议分解
现货市场后,仍然会存在一定量的政府主导的计划性电量,包括省内的基数电量和省间的协议电量。对这部分电量,其分解主要考虑公平性。在签订协议时,可以直接分解到曲线,也可以不给出具体的曲线,而是给出一种比较确定的分解原则(比如按照某个典型日的曲线分解)。给定了分解原则,市场主体可以根据自己掌握的信息估计未来分解的结果。我国上一轮电改和这一轮电改中都有些专家对这个问题进行了研究(文福拴:电力市场环境下的合同分解及相关问题[EB/OL]. 电力系统自动化, 2018.2.9)。
2、市场化中长期交易的分解
现货市场后,市场化的中长期合同在进行交易时就应该按现货市场的时间尺度进行,成交结果都应该是分解到曲线的。当然,在不同时间进行的交易曲线的形状可以不同。比如,年及年以前进行交易时,交易的曲线可以是一条直线(将交易电量平均分解到每个时段);月前进行交易时,交易的曲线可以是具有峰、谷两个时段的曲线等。
结论
现货市场后,中长期市场的含义发生了变化:从强调交易标的物的时间尺度(月)转为强调交易的时间(提前一年还是提前一月)。我们认为,为了市场能够正常结算,所有的中长期合同都需要分解为曲线;为了保证中长期合同的风险规避的作用及市场的公平,中长期合同应该在签订合同时就确定分解的曲线(或分解的方式),包括市场化交易和政府主导的计划协议。因为,对一个中长期合约来说,如果曲线分解方式没定,则其价值是不确定的,有可能盈利,也有可能亏损。对一个价值未定的产品,市场主体可能没有激励去进行交易。由第三方进行的分解也会带来市场公平问题。
除了曲线分解问题,现货市场环境下中长期市场和现货市场的衔接还有许多其他的问题,后续的文章再进行讨论。
致谢
本文章部分内容来自广州电力交易中心与华南理工大学联合开展的科研项目的成果,感谢广州电力交易中心对相关研究的支持!
【作者】
丁军策广州电力交易中心
陈玮广州电力交易中心
季天瑶华南理工大学
荆朝霞华南理工大学
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