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整体来看,河东河西1-24时段价差预测准确率波动较大,但均在50%以上。
河东:1时段价差预测准确率最高,为61.88%;8时段准确率最低,为50.83%。
河西:23时段价差预测准确率最高,为60.22%;15时段预测准确率最低,为50.28%。
从图上直观看到,河东的价差预测准确率相对于河西来说较高一些,这对于我们来说其实是一个比较好的消息,因为河东的价差虽然明显,但是我们在做日前策略的时候,能够将正负价差踩准,这样无论最终的预测价格差了多少,我们也能够有盈利。换句话说,在我们无法准确判断日前和实时价格的时候,我们更加优先于判断是否能够将价差踩对。
(二)价差预测准确率分布图
所选取数据从1月1日-6月30日,共计181天,河东有109天价差预测准确率大于50%,其中有11天价差预测准确率大于75%;河西有107天价差预测准确率大于50%,其中有15天价差预测准确率大于75%。
二、2024年统一价差预测准确率
(一)分时段价差预测准确率
数据选取2024年3月一直到现在的价格预测,可以看到整体价差的准确率下降到54%,相比分区价格有所降低,但是分时段观察,谷段的统一价差方向相比去年有显著提升,17时段准确率接近70%,其余谷段平均水平也接近60%,归因于阻塞出现次数的减少,以及对阻塞出现规律的分析能力提升。
相对应的平段价差准确率有所下降,尤其是24时段已经低于50%,主要归因于该时段日前价格波动较大,在日前走低的时候比较容易出现负价差,反之出现正价差。
分区观察,从趋势上看河西价格预测准确率仍然低于河东,与2023年一致,但是河东河西各个时段之间的准确率偏差波动明显变大,主要集中在谷段和晚峰段,准确率极差在16时段,为31%,该时段河东准确率最高,但是河西准确率最低,后续可以针对该时段重点分析原因。
河东与统一价格预测的准确率一致,均为54%,但是相对于统一价格预测来说,河东出现了更多低于50%正确率的时段,平段1、4两个时段本身正负价差波动比较大,加上准确率低于50%,会给我们带来较大亏损,因此统一结算点的推出变相减少了我们的损失。
(二)价差预测准确率分布图
所选取数据从3月20日-6月13日,共计86天,共计有49天价差预测准确率大于50%,该部分准确率相比去年的60%准确率有所下降;价差预测准确率大于75%的有7天,仅占8%,比重仍然较低。
0-25%部分可以理解为价差出现极大反转的天数,该部分属于小概率事件,暂不对此进行分析;但是25%—50%的部分就是我们需要重点改变的地方,尽可能将第二部分的比重向第三部分迁移,这样便可以提升整体的收益。
与2023年趋势不同的是,2023年出现负价差的概率远高于2024年的36.2%,而出现这么大差异的点主要集中在平段和晚峰段,拿4月的现货价格举例,可以看到除了谷段以外的所有时段几乎都是正价差,因此在月初察觉到趋势的时候,可以及时调整方向来适应全月趋势。
总结
(一)、在无法优化或者减小整体预测偏差的时候,我们优先想办法将正负价差踩准,将25%-50%这一部分提升至50%—75%这一阶段,这样就算价格预测波动较大,价差方向正确依然会给我们带来收益。
(二)、统一结算点价格的推出虽然整体上略微降低了我们的预测准确率,但是在价差较大的点(1、4、17时段)我们准确率有所上升,所以在整体收益水平上并不一定会下降。
(三)、人工针对近期发现的规律进行总结,并及时传递给机器预测模型,提高机器策略准确率。
(四)、结合今年3月到现在的现货价格观察,日前整体水平较低,但是实时价格更容易出现地板价,有63.8%的概率出现正价差的情况下,在进行日前申报的时候可以考虑将1、2段系数进行正价差联动,3段系数用低价的负价差去搏日前地板价的情况。
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