登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
图1:日滚动窗口的多公司、多分组、多交易单元、多交易标的示意图
二、策略思路
金融市场中,日滚动交易侧重于在日内根据市场情况灵活调整交易策略。其原理在于通过边界条件和技术分析等工具,及时调整持仓的配置比例,以适应市场的快速变化。
在甘肃电力结算中,与日滚动收益高度耦合的是日前价格。结算公式中,日滚动价格和日前价格的价差与日滚动中买卖方向、买卖价格共同反应了日滚动市场中的盈亏水平。故在策略的制定中,如何通过衡量目标成交价格与现货价格的价差,以确定买卖方向、挂单价格,便成为了我们思考的核心。
在各窗口交易中,对标的价格的预测在制定策略时都处于较为关键的地位。传统的价格预测中,通常使用以回归模型为主的算法,以负荷、新能源出力等边界条件作为参数,采用以最小二乘法回归为核心的数学公式计算,最小化预测值与实际值之间的平均差异。
图2:最小二乘回归示意图
但是在结合盘面思考的过程中,交易员通常会发现日内各时段的买卖价格波动较大,盘面挂单价格与现货预期价格偏差较大,且偏差规律性较差。在这种情况下,侧重考虑最小化预测值与实际值之间的平均差异,已不足够支撑高频窗口中及时性强的策略制定。故笔者认为,想要实现日滚动窗口的自动化交易,并不能沿用传统的价格预测模式对标的价格进行分析,而是要考虑到该窗口的价格特点,探索更契合的公式与模型。
图3:传统日前价格预测结果
三、价格特点分析
在探索模型之前,我们需要先分析一下日滚动窗口的价格特点。
首先,量化一下日滚动窗口的策略制定方案。我们可以将日滚动这一复杂的窗口简化为多个三元组,每个时段标的对应一个三元组,其中包含买一、卖一、预期价格三个参数。当预期价格小于买一时,挂单卖出,挂单价格为卖一价格减0.01;当预期价格大于卖一时,挂单买入,挂单价格为买一价格加0.01;当预期价格在买一、卖一中间时,选择与预期价格差距较大的方向挂单买或卖。
但是对于日滚动交易员来说,并不能简单通过计算三元组参数关系制定策略,而是需要结合多方面边界条件对预测价格进行深入分析。例如,从以往的数据中我们可以分析出,作为甘肃现货边界条件中权重较高的新能源风电出力,对价格的影响是分阶段、分程度的。以2025年3月某一周数据为例,当平段风出力在8000兆瓦以下时,价格通常会在600元/兆瓦时上下徘徊,出力在9000-12000兆瓦区间时,价格大概率会达到400-550区间,当出力在14000-16000区间时,价格方有机会达到300以下,其他的边界条件对于价格的影响也类似。那么,为了维护在高灵活性、高交易频率日滚动窗口中策略的实用性与即时性,更需要关注的方向是各边界条件为价格带来的走高、走低风险,以综合考虑预期价格,并结合买卖方向以制定策略。
考虑以上,在d+3这种非短期价格预测中,更推荐的一种方法就是将价格预测从定值改变为概率分布。例如高斯分布:
图3:高斯分布示意图
如图所示,若能够给出预期标的价格在不同水平上的不同分布概率,也就是考虑到在±3sigma的范围内,价格落在不同区间的不同概率,那么也就可以认为我们已经考虑了边界条件导致现货价格在一定范围内波动的风险。同时,当价格预测为概率分布时,我们可以针对单时段每一时刻的买一、卖一参数,即时分析出当前点的买卖方向、收益空间与亏损风险,得到该点挂单策略。通过这种方法,我们将日滚动窗口中需要考虑的各边界条件对价格带来的波动性风险集成到价格预测中,将策略制定时不可忽视的空间与风险兼顾,在日滚动窗口自动化交易的路上迈出关键性一步。
四、训练模型探索
在确定了希望获得的价格预测形式后,我们可以以此为根据,进行对不同模型的探索。考虑到目标变量的类别为参数的完整概率分布信息,笔者探寻并总结了以下几种适用算法,我们一一来进行分析。
1、分位数回归【Quantile Regression】
分位数回归算法的核心是通过估计条件分位数函数来分析自变量与因变量之间的关系,与传统的最小二乘回归相比,分位数回归可以提供更全面的信息。
分位数回归算法,通过最小化绝对偏差(L1损失)来估计不同分位数上的回归系数,可以削弱数据中极端值的影响,适用于各种分布类型的数据,适合用来收益与风险的特征关系。但是,需要足够的数据量来保证估计的准确性。
图4:分位数回归不同分位数示意图
2、概率密度估计【Probability Density Estimation】
概率密度估计主要通过估计数据的概率密度函数,描述数据的分布形态。如核密度估计【KDE】,通过在数据点周围放置核函数来估计密度。
核密度估计中,可通过密度图直观展示数据分布,可通过不同核函数与带宽的选择,以调整估计的精细程度。但是在高维数据中计算量较大,容易过拟合。
图5:概率密度估计不同带宽拟合情况示意图
3、贝叶斯回归【Bayesian Regression】
贝叶斯回归基于贝叶斯定理,通过引入先验分布,估计回归参数的后验分布。可选方法为利用马尔可夫链、蒙洛卡特等风发抽样后验分布,进行推断和预测。
贝叶斯回归可以量化参数的不确定性,对决策有重要价值;可利用先验知识,在数据量有限的情况下提高模型准确性。同时可处理复杂模型结构。如非线性回归和混合模型。但是,贝叶斯回归算法依赖于合适的先验分布,同时后验分布的解释性不如频率主义方法直观。
图6:贝叶斯回归先验分布、后验分布与置信区间示意图
通过对以上模型的实现逻辑、算法特性、适用场景等信息的研究对比,可以发现各个算法均可以产出我们所需要的 目标变量的近似完整概率信息,所以在后续的代码实现中,需要通过模型训练与参数寻优,进一步探寻各算法的可行性、与电力现货价格预测基本模型的契合性,产出内容与日滚动价格预测需求的契合性,等等。
五、结语
本篇中,以日滚动的自动化交易为核心目标,开拓了价格预测中对现货价格全新特性、全新模式的追踪与研究,并针对适应性较强的算法进行分析与讨论。在整个过程中,一方面我们推出了获取新形式价格预测的必要性与可行性,另一方面,我们也预见到了在算法实现与实际探索中可能面对的众多问题。在后续使用代码实现整体任务的过程中,我们也将结合日滚动交易特性,随时调整模型,以期产出高契合、高准确的预测结果,为日滚动的自动化交易提供有力底层支持。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
6月11日,为期三天的第十八届(2025)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会在上海国际会展中心盛大开幕。固德威以“构建源网荷储智一体化能源生态系统”为战略核心,全方位展示了其前瞻性的智慧能源解决方案与尖端产品技术,吸引了众多行业专家、媒体、客户前来交流参观。“源网荷储智”一体
6月11日,第十八届(2025)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会在上海国家会展中心隆重开幕。天合富家(展位号:7.2H-E680)携全新升级的“富家2.0”生态体系、全产品矩阵及全场景解决方案重磅亮相,引发业界广泛关注。富家2.0重磅升级本次展会,天合光能副总裁、天合富家总裁助理、营销中心
6月11日,阳光电源携近30款新能源展品亮相2025SNEC光伏展,涵盖能源基地、零碳园区和零碳家庭三大板块。通过AI焕新、主动安全、全系构网,持续推动构建清洁低碳、安全高效的现代化智慧能源体系。(阳光电源展台现场)针对大型光伏电站,阳光电源重磅发布两款逆变器新品#x2014;#x2014;全球首款400kW#x2B
上海国家会展中心,光伏行业年度盛典SNEC2025热度再创新高。仁卓智能展台(3H-A160)成为“人气与技术口碑双高”!两大王牌产品首发,三场前沿技术发布,国际权威认证加冕,共同奏响光伏支架领域的创新最强音。硬核产品亮相,精准破解行业痛点多维联排智能跟踪系统多维联排智能跟踪系统搭载Enertrack智
北极星售电网获悉,6月10日,山东德州市人民政府举办《德州市空气质量持续改善行动计划暨2025年推进第三轮“四减四增”行动落实大气污染防治工作攻坚方案》政策例行吹风会。据介绍,近年来,德州市深入践行习近平生态文明思想,全力优化能源结构,推动能源清洁低碳高效利用。一是加快新能源开发利用。
北极星售电网获悉,6月11日,唐山港京唐港区专业煤炭码头源网荷储一期项目-施工总承包中标结果公示,中标单位是中国电建集团河北工程有限公司,中标总价是68615441.31元。项目业主为唐山港通新能服务发展有限公司,项目总占地1934m2,装机总容量为13.4MW,购置安装单机容量6.7MW风力发电机组2台,新建1
当我国新能源行业迈过“装机占比突破50%”的历史性关口,行业已从规模扩张转向效率与效益并重的新阶段。“如何高效消纳绿色电力”、“如何充分发挥绿电资产价值”,成为能源高质量发展的时代命题。全国统一电力市场,将加速能源转型,电力市场化改革将成为能源产业升级的关键引擎。随着新能源全面入市
北极星售电网获悉,6月10日,四川电力交易中心转发四川省发展和改革委员会四川省能源局关于印发《四川省2025年电力需求侧市场化响应实施方案》的通知(川发改能源〔2025〕255号)。文件明确,遵循全省“统一市场、统一规则、统一平合”,充分挖掘全省需求侧资源潜能,满足系统高峰时段调峰需求。按照“
6月5日,内蒙古电力交易公司配合协同广州电力交易中心、北京电力交易中心,成功组织2025年6月蒙西、甘肃等省份送广东跨经营区绿电交易,首次实现“三网”市场联合组织,电力资源协同优化配置,有效促进绿电要素在全国范围流动竞争,加快推动全国统一电力市场建设,为“双碳”目标落地注入市场新动能。
北极星售电网获悉,6月10日,重庆电力交易中心转发重庆电力市场管理委员会关于征集重庆电力市场成员自律公约意见的通知,其中提到,发电侧、售电侧相关经营主体之间不得通过线上、线下等方式在中长期双边协商交易外统一约定交易价格、电量等申报要素实现特定交易。拥有售电公司的发电企业,不得利用“
中国南方电网公司消息,自6月13日起至6月30日,来自甘肃、青海、内蒙古等地以及华北直调的风光新能源,将通过坤渝直流等输电通道输送至广东,为广东省内数据中心、外贸企业等重点用户提供绿色电力保障,助力粤港澳大湾区高质量发展。绿电指在生产电力过程中,二氧化碳排放量为零或近于零,对环境冲击影
6月11日,全球最具影响力的国际化、专业化、规模化光伏盛会“SNEC第十八届国际太阳能光伏与智慧能源大会暨展览会”于上海如期拉开帷幕。晶澳科技以“光储赋能智慧零碳”为主题盛装亮相6.2H馆B190展位。重磅新品揭晓、大型供货协议、多轮战略签约、行业首张认证等高能表现,持续掀动展位人气,收获空前
北极星售电网获悉,6月11日,国家能源局东北监管局发布关于征求《东北区域省间电力中长期交易实施细则(征求意见稿)》意见的公告。文件提出,东北区域内省间交易分为电能量交易、绿电交易、合同转让、合同变更等。区域内省间交易购方落地价格由交易上网价格、各环节输电价格、输电损耗等构成。交易上
国家发展改革委、国家能源局日前印发《新一代煤电升级专项行动实施方案(2025—2027年)》(以下简称《实施方案》),迅速引发了业界对新一代煤电的广泛关注。与历次转型相比,新一代煤电“新”在哪儿,应如何推进建设?从系统角度来看,新一代煤电的“新”主要体现在新形势、新体系、新技术、新思维四
近年来,我国风电、光伏等新能源发电装机高速增长,在促进经济社会绿色低碳转型等方面发挥了积极作用。与此同时,电力系统安全稳定运行压力不断加大,虚拟电厂作为参与电网调节、开展市场交易、促进供需协同的新型经营主体,受到社会各界高度关注。4月11日,国家发展改革委、国家能源局印发了《关于加
2025年4月28日,西班牙、葡萄牙及法国南部地区突发大规模停电,导致伊比利亚半岛数千万人在白昼陷入黑暗,交通瘫痪、通信金融服务中断、医疗停摆、社会秩序混乱。此次持续近20小时的大停电是欧洲近年来最严重的一次,堪称“21世纪最严重的非战争型基础设施灾难”,暴露出高比例可再生能源接入背景下电
北极星售电网获悉,6月10日,山东德州市人民政府举办《德州市空气质量持续改善行动计划暨2025年推进第三轮“四减四增”行动落实大气污染防治工作攻坚方案》政策例行吹风会。据介绍,近年来,德州市深入践行习近平生态文明思想,全力优化能源结构,推动能源清洁低碳高效利用。一是加快新能源开发利用。
北极星售电网获悉,6月11日,唐山港京唐港区专业煤炭码头源网荷储一期项目-施工总承包中标结果公示,中标单位是中国电建集团河北工程有限公司,中标总价是68615441.31元。项目业主为唐山港通新能服务发展有限公司,项目总占地1934m2,装机总容量为13.4MW,购置安装单机容量6.7MW风力发电机组2台,新建1
当我国新能源行业迈过“装机占比突破50%”的历史性关口,行业已从规模扩张转向效率与效益并重的新阶段。“如何高效消纳绿色电力”、“如何充分发挥绿电资产价值”,成为能源高质量发展的时代命题。全国统一电力市场,将加速能源转型,电力市场化改革将成为能源产业升级的关键引擎。随着新能源全面入市
6月10日,山西电力交易中心公示拟参与山西电力市场售电公司(2025年第八批)名单,山西电力交易中心有限公司受理了下列售电公司的注册申请,对售电公司提交的市场注册申请材料进行了完整性审查,现将企业名单及基本情况予以公示。公示期为2025年6月10日至2025年7月9日。
分时电价政策设立的目的之一是为了引导用户进行负荷调整,而调整负荷这个个体行为,必然会有多方受到影响。而围绕着终端工商业用户的电力供给和消费,绕不开电力用户,电网公司,售电公司,光伏储能以及政府这几个角色。本文就来分析一下,负荷调整对于各方都会带来何种影响,以及相关利益方需要怎样的
近日,2025年6月陕西送北京月度省间绿色电力集中竞价交易结束,最终成交电量457万千瓦时,陕西绿电实现首次进京。为确保这次交易顺利开展,国网陕西省电力有限公司前期与国网北京市电力公司进行多轮次协商,就送电曲线、量、价、通道等信息达成一致,在北京电力交易中心统一组织下,陕西9家新能源发电
一、核心结论#xB7;煤价走势平稳#x2260;电价趋稳:煤价走势平稳虽有助于降低火电成本波动,但在现货煤供应占比较低及新能源挤压下,现货电价波动反而加大。#xB7;山东“鸭型曲线”特征强化:新能源大发月份,午间光伏大发时段电价频触地板价,晚高峰火电调峰成本推升电价高涨。#xB7;煤电“成本锚”逐步弱
北极星售电网获悉,近日,四川省发改委、四川省能源局、四川省能监办联合下发《四川电力现货市场建设方案(征求意见稿)》的函。文件明确,建立“多电源参与、全电量优化、全水期运行”新模式下的电力现货市场体系,建立适应四川保供应、促消纳、水电耦合、水库优化利用等需求的市场机制和运行机制。加强
众所周知,世界上设有日前市场的集中式市场,均允许既不用电也不发电的“做市商”参加,这也是日前市场财务性的一个重要标志。但是财务性并非意味着与电力系统运行无关,恰恰相反,这种北美双结算市场中日前形成的经济性运行计划,竟然与可靠性机组组合阶段形成的调度运行计划,以及实时市场的实际调度
北极星售电网获悉,5月15日,山东省人民政府召开新闻发布会,介绍山东深入实施“八大行动”,推动新能源高水平消纳情况。发布会上对于山东如何激励用户主动参与电网调峰和新能源消纳的问题。山东省发展改革委二级巡视员李东方会上表示,山东省是我国能源转型的先行省份,近年来持续优化峰谷分时电价机
一、现货运行情况实时价格与去年同期相比,正式运行五省与省间现货市场,实时均价除广东、甘肃上涨外,其他市场价格均下降。安徽与江西虽有同比数据,但去年未进入连续结算试运行,数据参考意义较小。甘肃价格较去年同期上涨了46.43%,是价格上涨市场中涨幅最大的省份。原因是负荷与外送均大幅上升,其
“受制于资源、气价、电价等多方面因素,投资大、成本高、效益差成为当下气电的独有标签,部分项目进入了‘气电价格倒挂、运行小时数下降、项目经济性下降、进一步压缩运行小时数’的恶性循环。”在日前召开的“上海石油天然气交易中心天然气产业发展大会”上,中石化天然气分公司天然气研究中心副经理
一、现货运行情况实时价格与去年同期相比,仅典型现货五省与省间有去年同期数据。六个市场中,除省间价格小幅上涨外,其他市场实时月均价均下降。多数市场需求同比增加,但新能源等供给增加更显著,最终价格同比下降。山东与广东原因略有特殊,山东价格小幅下降,原因是负荷基本持平,外受、风光出力均
2025年4月16日,恰逢湖北现货长周期运行一周年。过去的一年,湖北市场所有主体以质定调,干在实处,走在前列,稳中求进,添绿创新,勇立潮头,保“价”护航,为“爱”发电。(来源:兰木达电力现货作者:叶坤)本文将介绍湖北电力市场过去一年的近况,并结合一季度现货运行态势,研判市场发展趋势,针
4月10日,领航投资与德赛电池在长沙正式签署《2025年度200MWh储能系统合作采购协议》,领航投资董事长管华与德赛电池高级副总裁郭庆明代表双方公司郑重签约。此次签约标志着两家行业领军企业迈入深度协同的新阶段,这不仅是双方战略互信的里程碑,更是以技术创新与生态共建为核心,推动工商业储能行业
一、现货运行情况(来源:微信公众号“兰木达电力现货”作者:Lambda)实时价格与去年同期相比,典型现货五省与省间市场,所有市场负荷均上升;新能源出力除广东地方电厂出力同比下降,其他市场均有不同程度的增加。但最终结果是:山西、山东、甘肃价格同比上涨;广东、蒙西、省间价格则下降。其中甘肃
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!