山西电力市场风险防范指引（征求意见稿）：电力市场风险等级共分四级

北极星售电网获悉，山西能监办日前发布了关于征求《山西电力市场监管实施办法（试行）》、《山西电力市场信息披露指引》、《山西电力市场运营机构监管指引》、《山西电力市场监测和关联及异常交易行为认定指引》和《山西电力市场风险防范指引》意见的函。

其中山西电力市场风险防范指引中提到，电力市场风险等级按照可引起后果的严重性从高到低可划分为：重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个级别。

详情如下：

晋监能市场函〔2020〕45号

关于征求《山西电力市场监管实施办法（试行）》、《山西电力市场信息披露指引》、《山西电力市场运营机构监管指引》、《山西电力市场监测和关联及异常交易行为认定指引》和《山西电力市场风险防范指引》意见的函

山西省能源局、国网山西省电力公司、山西地方电力有限公司、山西电力交易中心有限公司、各相关市场主体：

为维护山西电力市场秩序，进一步规范电力交易行为、信息披露工作和市场运营机构行为，开展市场监测和市场主体异常交易行为、市场主体投资关系和实际控制关系认定，建立健全电力市场运营风险管控机制，维护市场主体合法权益和社会公共利益，山西能源监管办组织起草了《山西电力市场监管实施办法（试行）》、《山西电力市场信息披露指引》、《山西电力市场运营机构监管指引》、《山西电力市场监测和关联及异常交易行为认定指引》和《山西电力市场风险防范指引》的征求意见稿，请你们认真组织研究，并将反馈意见以正式文件形式于6月30日17:00前反馈至我办，逾期未反馈视为无意见。

联系人：刘国瑞

联系方式：0351-7218490

电子邮箱：76349173@qq.com

附件：1.《山西电力市场监管实施办法（试行）》（征求意见稿）

2.《山西电力市场信息披露指引》（征求意见稿）

3.《山西电力市场运营机构监管指引》（征求意见稿）

4.《山西电力市场监测和关联及异常交易行为认定指引》（征求意见稿）

5.《山西电力市场风险防范指引》（征求意见稿）

山西能源监管办

2020年6月19日

山西电力市场风险防范指引

第一条【目的和依据】为建立健全电力市场运营风险管控机制，有效防范和及时处置市场风险，保障市场有序开展及电力系统平稳运行，维护市场主体合法权益和社会公共利益，依据《山西电力市场监管实施办法（试行）》，制定本指引。

第二条【适用范围】本指引适用于山西电力市场范围内，按照有关市场运营规则组织开展的电力市场风险防范。

第三条【术语定义】本指引所称的电力市场风险是指发生危害事件或产生负面影响，并随之引发影响电力市场交易活动的正常开展，乃至危及电力市场正常运营。

电力市场风险防范是指职责主体通过对电力市场风险监测辨识、评估分析、预警处置并持续改进这一动态过程的总称。

第四条【总体原则】电力市场成员应当高度重视电力市场风险防范工作，按照本指引要求定期有针对性地梳理可能存在的风险来源及风险点，全流程做好风险识别、风险评估分析、风险预警、风险处置等工作，以便于及时了解、掌握和化解各类电力市场风险。

第五条【职责分工】市场运营机构应按照“谁运营，谁防范”的原则，落实电力市场整体风险防范的职责。负责建立并落实风险防范相关工作制度，编制市场风险防范预案，并在山西能源监管办公室（以下简称“山西能源监管办”）、省能源局的指导下进行市场风险处置。

市场主体应当做好自身市场风险防范，严格遵守电力市场风险管理有关规则及工作制度，配合政府部门及电力市场运营机构，编制市场风险防范预案并按照预案处理有关风险。

山西能源监管办会同省能源局负责电力市场风险防范落实情况的监督管理，并指导市场运营机构进行风险处置工作。

第六条【风险类型】电力市场风险包括但不限于：

（一）市场价格异常风险。是指电力供应与需求大幅波动、燃料价格大幅变化、市场主体过度行使市场力、输电能力发生重大改变等因素引起的电能量、辅助服务等部分时段或部分地区市场价格持续偏高或偏低，及其波动范围或持续时间明显超过正常变化范围的情况。

（二）电力市场技术支持系统风险。是指由于支撑电力市场的各类技术支持系统出现异常或不可用状态，进而影响市场申报、市场出清、出清结果执行、计量与结算等环节工作正常开展的风险。

（三）极端自然灾害风险。是指由于地震、山火、洪水、冰灾等不可抗力导致的极端自然灾害，严重影响电力系统运行安全，市场运营机构需实行市场干预或市场中止的风险。

（四）网络安全风险。是指当市场技术支持系统及其信息受到严重攻击侵害，直接或间接影响电力市场正常运营，甚至影响电力系统安全稳定运行的风险。

（五）合同履约风险。市场主体签订的批发市场中长期合约、零售合约，政府授权合约由于市场主体失信、存在争议或不可抗力等原因导致不能正常履行，影响市场电量电费结算工作正常开展的风险。

（六）山西能源监管办、省能源局及电力市场运营机构认为的需要防范的其他风险。

第七条【工作要求】电力市场运营机构在开展电力市场风险防范工作时，应当遵循以下工作要求：

（一）建立健全相对完善的市场风险防范工作制度和工作程序。借鉴成熟电力市场成效良好的风险防范做法，建立健全电力市场风险防范工作制度，明确风险识别、风险评估分析、风险预警、风险处置等主要环节的工作程序，落实责任主体，从源头规避可能发现的电力市场风险。

（二）事前编制市场风险处置预案。对于本指引第六条中的各类风险，有针对性地编制相应的风险处置预案，明确具体的风险来源、风险级别、防范措施、各方职责与处置程序等内容，根据市场规则变化与运行实际经验，滚动修编市场风险处置预案，改进市场风险防范与处置措施，提升风险防范与处置能力。

被证明在市场风险处置环节行之有效的措施，可作为电力市场运营规则的条款执行。

（三）做好市场风险动态监测。充分利用信息化手段和大数据技术，加强对电力市场各类交易活动和风险防范工作制度执行情况的监测，提高市场风险防范与处置的工作效率。

（四）建立第三方机构风险评估机制。市场运营机构应根据电力市场运行情况，定期或专项开展第三方机构的风险评估工作，形成风险评估报告，及时发现问题，提出并上报意见建议。

（五）加强风险预警和处置情况报告。电力市场运营机构按照有关预案进行市场风险处置后，应定期或专项披露市场风险的处置情况。对于电力市场运营规则中需政府管理部门及监管部门裁决需采用市场中止的有关情形，电力市场运营机构应当做好风险预警并及时报告。

第八条【风险识别】电力市场风险识别是指动态发现、筛选并甄别记录各类市场风险的过程。电力市场运营机构充分利用市场监测掌握的数据信息，筛选出电力市场所面临的和潜在的风险来源及风险点。

第九条【风险评估分析】电力市场风险评估分析是指在风险识别的基础上，对风险进行确认、归类、分级并判断风险特征和风险来源的过程。电力市场运营机构通过定性、定量或两者相结合的方法，对风险可能引起后果的可能性、严重性进行评估和预测，根据市场风险点与可能引发的后果间的关联性进行判断，并依据可造成后果的严重性对风险进行分级，为后续的预警和处置工作提供支持。

电力市场风险等级按照可引起后果的严重性从高到低可划分为：重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个级别。

第十条【风险预警】电力市场风险预警是指根据风险评估分析确定的风险等级，结合信息化手段与大数据分析结论，对风险发生的可能性与严重性进行事前或事中的预判，以达到提醒市场运营机构或市场主体采取或加强必要的防范措施的过程。

第十一条【风险处置】电力市场风险处置是指按照风险等级及其对应的处置预案，对市场风险进行处置的过程。电力市场运营机构针对已发生的市场风险，根据其特点和等级，按照事前制定的有关预案在事中或事后采取相应的措施进行应急处置，尽可能限制风险造成的后果。

（1）当市场价格异常风险发生时，市场运营机构应及时提出处置建议，由山西能源监管办会同省能源局开展具有市场力主体的报价行为、出清计算及执行结果的核查工作，根据核查结果进行以下风险处置措施：

对异常出清结果及价格进行重新计算，并对异常价格进行替代；

由于市场主体过度行使市场力等因素导致重新计算出清价格仍然异常时，可采用最近一个月同一时段加权平均值作为日前及实时电能量市场价格；

可采取调整申报及出清价格上下限等市场参数作为该类风险的防范措施；

（2）当市场主体之间、市场主体与电网企业之间、市场主体与运营机构之间发生电力市场争议纠纷风险时，可向市场管委会申请调解。经调解不成的，可向山西能源监管办、省能源局申请行政调解。

（3）当发生极端自然灾害风险时，并影响电力供应或电网安全时，市场运营机构应及时提出处置建议并上报，由山西能源监管办会同省能源局作出暂停市场交易决定，临时实施发用电计划管理。

（4）当发生电力市场运营风险、电力市场技术支持系统风险或网络安全风险时，山西能源监管办会同省能源局可做出中止电力市场的决定，并向电力市场成员公布中止原因。

第十二条【风险防范监管】山西能源监管办公室对山西电力市场运营机构及市场主体风险防范措施的落实情况进行监管，不定期开展抽查工作。

第十三条【解释与修订】本指引由山西能源监管办负责解释，并根据电力市场发展需要适时进行修订。