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但是这些都是建立在整体日前价格看低,策略持仓少于100%的情况下,统一结算价才能够帮助我们实现以更低的价格套利。举个例子:2月13日的日前价格前半天都是地板价4分钱,但是从16时段开始,价格开始上涨,16时段的河东价格为124.87,如果按照以为的河东价格结算,我们的价差应该是184.68-124.87=59.81(如果中长期是用火电上限价买入),但是统一结算价格16点只有96.38,这样价差应该是184.68-96.38=88.3,多了接近3分钱的价差,这部分就是我们多出来的盈利。
反之,当我们遇到价格较高的月份,比如7月、8月的时候,统一结算价格也是一把双刃剑:策略保持高于100%持仓且中长期价格低于日前出清价格的基础上,我们收入同样也会缩水一部分;D+3上遇到地板价的情况时,我们可能会将部分时段持仓落到200%甚至以上进行梭哈,然而统一结算参考点价格的出现,我们的利润可能也会直接降低几分钱左右。尽管2月份的低持仓结合着统一结算价格的走低给我们带来了相对可观的盈利,我们在不确定后续月份价格的情况下,应该尽可能保住风险,减小风险敞口。
二、过年持续地板价该如何实现D+3套利?
早在2月9日这天开始,日前的出清价格就已经几乎各时段地板价,后续过年期间也是每天持续低价,在这种情况下我们的中长期低持仓策略是喜闻乐见的,但是D+3上已经巧妇难为无米之炊,套利空间很小并且伴随着风险,如果无法以低于4分钱的价格成交,我们无法保住日前一定是盈利的。
在这种情况下,先对边界条件进行观察,发现过年期间负荷、外送都有明显下降,所以在找到原因和规律后,我们在策略上的体现就是以低于4分钱进行挂单,并大量买入到140%左右持仓,尽可能将可买量都用完,一直持续到假期结束,而就在假期结束的那一天就是转折的开始,以这样的一个市场信息差进行1-2天的套利。地板价持续到20号的时候出现了转折,平、谷价格均走到2毛以上(图中棕色线条),负荷外送也恢复到节前水平,交易日17号这天我们的大量买入为我们带来了不错的收益,并且这只是转折的开始。
如图蓝色线是21号的日前出清价格,谷段从10时段一直到17时段价格均在3毛以上,个别时段达到了4毛的高价,而我们日滚动仍然是用地板价买入,所以这3毛左右的价差为我们带来了巨大收益,24各时段全部开花,成功套利。
从策略上分析,我们在确认一个周期的持续地板价时,在D+3上不应该以高于4分钱太多的价格进行成交;同时应该实时观察可能出现转折的时间点及预测边界条件,并在转折时间点上进行和实现信息差的套利。
总结
如上所述,在我们抓住了一些市场上敏感的节点并实现了套利的同时,我们也应该提防那些会对我们造成亏损的节点,拿2月25日的日前出清价格来看,我们在D+3交易日22号并没有及时预料25号的光伏水平上升,从而导致大部分时段出现4分钱的地板价;我们的谷段策略并没有及时调整,还是以盘面上限价进行购买,从而导致了亏损。
在D+3上,能够帮助我们实现套利的转折点比较容易发现,往往对应着谷段出现地板价的时候,然而导致亏损的转折点却比较隐蔽,当盘面连续几天出现高价的时候,能否及时停止买入,是我们不断需要提升的地方。
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