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图1 2023年12月10日-12月16日晋北地区天气情况
图2 2023年12月10日-12月16日晋中地区天气情况
图3 2023年12月10日-12月16日晋南地区天气情况
由图可知,12月10日山西基本全境有雨雪天气,11—12日局部有雨雪。11日的实时价格相较已经走高的日前价格进一步大幅拉升。
图4 2023年12月11日现货价格曲线对比
因此在后续的交易日里,都存在一定程度的实时高价风险。在12月12日早晨制定13日日前策略时,便可考虑早晚高峰,中午时段进日前。相应地,如果和预期一样,实时价格走高,大概率会被压缩,中午和早晚高峰供需相对紧张的时段易出高价且压缩完还是高价,而凌晨时段和晚高峰后大概率会是和日前价格接近的价格被压缩至日前价格以下,价差方向相比压缩前反转。因此人工策略给出了00:00-9:00进实时,策略系数为0.8;其余时段均进日前,策略系数为1.2。虽然考虑到晚高峰后和凌晨时段可能是相同的价差情况,基于控制风险的目的,两段给了相反方向的申报系数,以期达到对冲的效果。最终12月13日交易结果和价差结果如下图:
图 5 2023年12月13日日前价格与实时价格对比曲线
图6 2023年12月13日兰木达人工策略命中上帝视角情况
由实盘策略命中上帝视角策略情况能够看出,总体96点胜率比较可观,并且上帝视角和我们事前分析的比较接近,因为压缩出现价差反转的点往往集中在该交易日预测低价的时段。
图7 2023年12月13日兰木达日前预测价格
结合12日早晨兰木达对于13日的日前预测价格曲线图,不难发现早高峰、晚高峰均有较为明显的起势或落势,中午价格异常高位,均为判断实时价格压缩提供了依据。因此在相对低价的凌晨段和前半夜可选择反转申报系数方向,以谋取超额收益。
同样可以加以验证的是12月15日,按照同样的申报思路,依然可以获取非常可观的日前收益。虽然在中午时段错失一段比较大的价差,但占总体收益比例很小。
图 8 2023年12月15日日前价格与实时价格对比曲线
图 9 2023年12月15日日前价格与实时价格对比曲线
图10 2023年12月13日兰木达日前预测价格
至于如何更加准确地对24时维度甚至96点颗粒度针对性地制定策略,还需要同时考虑到之前执行的实际运行情况,分时风光预测数据,水文数据等,结合价格预测过程给予灵活性调整。
总结
本文总结的几类情况,依然适用于2024年1月-3月的现货压缩日交易研判,读者可以尝试复盘2024年1-3月的大价差日和压缩日,先将交易日分类,再尝试结合分析思路制定复盘策略,对比上帝视角回测验证,对于判断错误的时段可联系前后交易日和场外天气因素加以补充分析。有所收获后,把握之后的每一个潜在现货压缩日,化挑战为动力,以实战积累日前交易经验,争取一子落而满盘活,用拿下大价差损益提前锁定月度现货盈利。
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