登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
当前交易规则下,交易策略的制定要解决的最核心问题之一便是持仓的选择。
(来源:微信公众号“兰木达电力现货”作者:马子玉)
那么该如何让计算机判断在什么时间分配多少持仓才是当下最优的决策呢?
由于目前蒙西现货市场价格整体水平较高,对用户来说通常“高持仓” 是降低用电成本的选择,而规则约束的持仓上限对持仓空间的分配提出了要求。对于单日持仓的解决方案,本文思路是转化为如下问题进行求解(x为交易申报量):
Min f(x) = a1 * 持仓损失 + a2 * 价格损失 +a3 * 风险损失
当策略选择在合适的时段 “高持仓” 时,通常会使持仓升高,而交易价格降低。我们的目标是在尽可能小幅度升高持仓损失的前提下尽量降低价格,因此把上述式中持仓损失定义当前申报策略带来的持仓增量,价格损失定义为当前申报策略带来的交易价格增量,a1与a2是相应的权重,代表持仓与价格重要程度的关系。对于风险损失的定义方式则较为自由,可以根据策略的风险偏好定义不同的计算标准。
不难发现,在给定权重a1、a2、a3的条件下,基于单日边界条件所能得到的解是唯一的,因此可以将交易策略制定转化成决策持仓损失、价格损失与所风险损失对应的权重系数问题。
由于交易结算以月为单位,因此从全月角度来看需要根据边界条件决策交易日到月末每一天的权重系数,找到最优的“权重对”组合,然后伴随交易开展,每日动态更新交易边界条件并动态寻找更新后最优“权重对”组合。
如何寻找最优的权重对组合?
通常在面对优化问题时,算法的选择取决于问题的具体特性和需求。下述是几类常见的优化算法及特性:
1.梯度下降算法(Gradient Descent):及其变种:适用于连续可微分优化问题,简单高效但可能陷入局部最优,对初始点敏感。
2.遗传算法 (Genetic Algorithm, GA):适用于非连续、非线性、多峰优化问题,全局搜索能力强,不易陷入局部最优但计算成本通常较高,收敛速度慢。
3.粒子群优化算法(Particle Swarm Optimization, PSO):适用于多峰、多维的优化问题,实现简单,全局搜索能力强,但同样易陷入局部最优,且参数调整复杂。
4.强化学习(Reinforcement Learning, RL):适用于动态优化问题,需要在环境中进行决策的场景,面对动态和复杂环境,能够学习策略,弊端是通常需要大量训练数据,训练时间长。
5.贝叶斯优化(Bayesian Optimization):适用于黑箱函数、计算昂贵的优化问题,如超参数调优,可以高效利用样本,适用于高维空间,但计算复杂度高,不适用于高噪声数据。
根据实际需求,本文选取遗传算法为例简单介绍动态寻找最优“权重对”组合的过程。主要流程如下:
1.初始化种群
生成初始种群,每个个体是一个潜在解(在本问题中每个个体包含一组可能的“权重对”,“权重对”的组数取决于交易标的日到月末之间的天数),种群大小通常表示为N,每个个体表示为Ci。初始化时,个体Ci的基因(‘权重对‘组合)值从预定义范围内随机生成。在本问题中初始种群为需要决策的n天的“权重对”以及交易方向转换日期(由于蒙西规则约束用户一旦置换入则全月后续无法置换出,因此交易方向转换的日期也是决策变量之一)。
2.适应度评估
计算每个个体的适应度值,适应度函数评估个体的质量,适应度值表示为f(Ci)。本问题中均价越低则认定个体适应越高,同时在寻找最优权重对时,若策略全月持仓超过约束限制则返回一个大的惩罚值。通常适应度更高,自然选择过程中被保留下来的概率更大,可以理解为使交易均价越低的“权重对”组合,被挑选用来进行改进更容易得到表现更优的新“权重对”组合。
3.选择操作
根据适应度值选择个体进行繁殖,适应度高的个体有更高的概率被选择。常见的选择方法有轮盘赌选择、锦标赛选择等。以轮盘赌选择方法为例,个体i被选择的概率为Pi,其中:
4.交叉操作
通过交叉(重组)两个父代个体的基因产生新的个体,交叉操作模拟自然界的遗传重组。交叉概率pc决定交叉操作的频率。常见的交叉方法有单点交叉、两点交叉、均匀交叉等,这里只介绍单点交叉方法:在两个父代个体Cp1和Cp2之间选择一个交叉点K,生成两个子代个体:
5.变异操作
随机改变个体的一部分基因,增加种群的多样性,防止过早收敛到局部最优。变异概率pm决定变异操作的频率。常见的变异方法有位翻转、随机交换、随机重置等,这里不做赘述,但需要注意的是在本问题中在变异操作时须约束变异后的“权重对“以及“转换日期”在合理的值域内。
6.生成新种群
通过选择、交叉和变异操作生成的新个体组成下一代种群(种群中的每个个体都是一组新的“权重对”组合)。新种群P(t+1)替代旧种群P(t), 新种群P(t+1)包含经过选择、交叉和变异操作生成的N个新个体。
7.终止条件
判断是否满足终止条件,如达到最大迭代次数或适应度达到阈值。若满足终止条件,算法结束;否则,返回步骤2继续迭代直至找到可接受的个体,即“权重对”组合。在得到满意“权重对”组合后,将这组权重系数代入到前文中的目标函数中,求解出最优申报策略。
总结
总体来讲,遗传算法通过模拟生物进化过程逐步逼近最优解,从数学角度来看,“选择”确保适应度高的个体有更高的繁殖概率,“交叉”和“变异”则确保种群的多样性和全局搜索能力。但弊端是计算开销大,特定的情况下很难以可观的速度收敛到可接受的结果。因此如何针对性改进选择、交叉、变异的方法以及模型参数的优化是本方案一个重要的探究方向。另外,文中提到的其他优化算法虽然本文并未详细展开,但也存在许多值得尝试的可能性。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
3月11日获悉,河北南部电网电力现货市场于3月初启动连续结算试运行。这标志着河北南部地区电力市场化改革迈出关键一步,电力市场体系全面形成、日趋成熟,资源配置效率和清洁能源消纳水平将实现系统性提升。电力现货市场与中长期市场、辅助服务市场共同构成电力市场,是全国统一电力市场的重要组成部分
为满足投资人了解不同省份储能电站的电能量收益情况,飔合科技广泛收集市场数据,基于聆风智储收益测算模型,暂不考虑系统运行、运营等费用对收益的影响,仅考虑设备性能(设备充电深度100%,转化效率80%,额定功率100MW),测算独立储能电站在各省现货市场低充高放收益表现,为投资决策提供量化分析依
蒙西开展电力现货市场以来,其现货出清价格存在较大的波动性,导致各市场主体最终结算的电能电费也差异性较大。蒙西市场的电能电费结算方式为现货全电量电能电费与中长期差价合约电能电费。其中,全电量电能电费中的价格为现货市场出清价格,由市场内该时段边际出清机组的报价所决定,但影响该报价的主
继续我们对136号文的学习,在讨论完有关新能源主体在中长期以及日前市场的相关事宜后,我们来到电力现货最后的市场,实时市场。实时市场主要发生在运行日,当然运行日开始的头几个交易周期的实时市场出清可能要推到前一日末。(来源:微信公众号“黄师傅说电”)因为实时市场实际也是一个事前的市场,
习近平总书记日前在参加十四届全国人大三次会议江苏代表团审议时强调,要深化要素市场化配置改革,主动破除地方保护、市场分割和“内卷式”竞争。这一重要论述,瞄准束缚市场活力的卡点堵点,立足当前、着眼长远,为构建高水平社会主义市场经济体制、推动高质量发展提供了行动指南。今年全国两会上,关
日前,辽宁发改委公布辽宁省电力现货市场统一结算点电价信息表。
一、1月现货价格分析2025年1月日前均价为267元/兆瓦时,略低于2024年12月的269元/兆瓦时,低于去年同期2024年1月的341元/兆瓦时,由于2024年过年月份为2月,对比2月的229.9元/兆瓦时,今年1月现货价格上涨较大。从下图可以看出竞价空间与现货价格呈现正相关趋势,波动趋势一致。(来源:微信公众号“兰
2月24日,内蒙古自治区能源局、国家能源局华北监管局、内蒙古自治区发展改革委联合印发《关于蒙西电力现货市场由试运行转入正式运行的通知》,宣布蒙西电力现货市场在连续结算试运行32个月后,于2025年2月24日转入正式运行,成为国内第五个转正式运行的省级现货市场,标志着蒙西电力市场建设迈入全新发
历经32个月长周期试运行与迎峰保供、新能源消纳等一系列困难后,蒙西电力现货市场于2025年2月24日成功“转正”,成为我国第5个正式运行的电力现货市场。正所谓新年新气象,蒙西电力市场伴随着“转正”也将展露出新的面貌。(来源:微信公众号“飔合科技”作者:李昊明)新主体:多元协同,促进能源消纳
在传统认知中,电价总是正值,毕竟电力作为一种商品,消费电力需支付相应费用。然而,在高比例新能源电力系统的大背景下,负电价这一电力市场“新现象”正逐渐走入人们的视野。负电价,简单来说,就是指电力市场中出现严重的供大于求导致市场出清价为负值。这也意味着,发电企业每发出一度电,非但无法
北极星售电网获悉,3月6日,河北电力交易中心发布河北南网新能源参与省间电力现货市场入市名单(截至2025年3月6日),新增2家新能源发电企业入市,新能源发电企业入市总计196家。名单如下:
2025年初,DeepSeek的横空出世如同一颗重磅炸弹,瞬间掀起全球科技与商业的巨大波澜。这一突破性的人工智能成果,再次点燃了人们对AI无限潜力及其变革力量的关注。事实上,在电力交易领域,人工智能(ArtificialIntelligence,AI)早已悄然布局,并以惊人的速度渗透至各类应用场景。从电力负荷预测、市
北极星售电网获悉,3月12日,重庆电力交易中心发布售电公司注册公示(2025年第三批)。按照《国家发展改革委国家能源局关于印发售电公司管理办法的通知》(发改体改规[2021]1595号)等文件精神,重庆电力交易中心有限公司受理了重庆两江智慧城市投资发展有限公司的注册申请,并对提交的申请材料进行了完
北极星售电网获悉,3月12日,安徽电力交易中心发布关于发布2025年3月份受理经营主体注册公示结果的公告。其中3月申请注册的安徽莱特实业集团有限公司等2家售电公司符合市场注册条件,现予以公示,公示时间为2025年3月12日至2025年4月11日。
北极星售电网获悉,3月11日,江西电力交易中心有限公司发布关于对江西集电能源科技有限公司等4家售电公司强制退出公示结果的公告。江西电力交易中心有限公司在江西电力交易平台和“信用中国”网站对江西集电能源科技有限公司等4家售电公司(名单见附件)强制退出进行了公示。公示期间,市场有关方面未
北极星售电网获悉,3月12日,河南电力交易中心发布关于发布售电公司公示结果的公告(第八十批)。河南电力交易中心于2025年2月12日至2025年3月11日对许昌售电有限公司的市场注册申请材料进行了公示。公示期间,市场有关方面未对该售电公司提出实质性异议。依据《国家发展改革委国家能源局关于印发〈售
北极星售电网获悉,3月12日,安徽电力交易中心发布关于发布2025年3月份受理经营主体注册公示结果的公告。其中3月申请注册的安徽安德林环保科技有限公司等491家电力用户完成市场注册,现发布2025年3月份电力用户注册结果。详情如下:[$NewPage$][$NewPage$][$NewPage$][$NewPage$][$NewPage$][$NewPage$
北极星售电网获悉,3月12日,山东电力交易中心发布关于西格码电气股份有限公司市场注销的公告。根据《国家发展改革委国家能源局关于印发售电公司管理办法的通知》(发改体改规〔2021〕1595号)要求,山东电力交易中心受理了西格码电气股份有限公司市场注销的申请,现予以公示。公示期为2025年3月12日至
北极星售电网获悉,3月11日,天津电力交易中心发布关于公示售电公司市场注销的公告。国启中能电力(北京)集团有限公司由于企业自身原因,自愿退出天津电力市场,申请在天津电力交易平台注销其业务范围。按照国家发展改革委国家能源局《售电公司管理办法》(发改体改规〔2021〕1595号)的要求,天津电
北极星售电网获悉,3月13日,甘肃省统计局发布《2024年甘肃省国民经济和社会发展统计公报》解读。文件显示,2024年甘肃新能源持续扩容。紧抓国家能源发展重大战略机遇,全力推进大型风光基地建设,获批建设国家新能源综合开发利用示范区,年末全省新能源装机6436.6万千瓦,占全省装机总量的比重达64.4%
为进一步做好“两会”期间电力安全生产工作,了解调节性电源生产运行及参与电力保供情况,近日,新疆能源监管办主要负责同志带队专程赴新疆阜康抽水蓄能有限公司开展调研督导。督导组一行深入新疆阜康抽水蓄能有限公司现场查看机组运行、安全风险防控、风险隐患排查治理等安全生产情况,座谈了解应急处
全省能源行业深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届二中、三中全会及省委十三届五次、六次全会精神,紧扣能源产业发展脉搏,精准施策,以深化能源体制机制改革为引领,全力推进全省能源产业迈向高质量发展新征程,为全省经济社会高质量发展注入强劲动力。2024年,煤炭行业规上
北极星售电网获悉,3月11日,鄂尔多斯市能源局转发内蒙古自治区能源局发布内蒙古公告废止市场化并网新能源项目规模1265万千瓦文件。据初步统计,为进一步推进自治区新能源科学有序、高质高效发展,按照自治区党委、政府工作要求,截至目前,自治区能源局公告废止了三批已获批但无法推进实施的市场化并
北极星售电网获悉,3月8日,内蒙古自治区能源局发布关于公开征求增量配电网有关政策意见建议的公告。内蒙古自治区能源局起草了《增量配电网管理实施细则(征求意见稿)》《关于促进增量配电网高质量发展的若干措施(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。文件明确,细则所述增量配电网为110千伏及以
三月伊始,艳阳高照,春风万里,内蒙古电网新能源发电迎来开门红。3月9日,全网新能源单日发电量达到5.73亿千瓦时,创历史新高,新能源发电量占比首次突破50%,达到51.97%。3月11日,风电发电电力创新高,首次超过2500万千瓦,达到2504万千瓦,且新能源发电量占比再次超过50%。截至目前,网内新能源总
北极星售电网获悉,3月7日,内蒙古自治区发展和改革委员会发布关于自治区碳达峰试点名单的公示。经研究,拟确定呼和浩特市新城区等10个旗县(区)和呼和浩特经济技术开发区等20个园区为自治区碳达峰试点。原文如下:关于自治区碳达峰试点名单的公示为积极稳妥推进碳达峰碳中和,按照《内蒙古自治区碳达
2月24日,全国统一电力市场建设再传捷报——蒙西电力现货市场在历经32个月的长周期连续结算试运行后转入正式运行。至此,蒙西电力现货市场成为继山西、广东、山东、甘肃之后,我国第5个转入正式运行的电力现货市场。内蒙古能源局相关负责人表示,蒙西电力现货市场“转正”,将对优化内蒙古电力资源配置
北极星售电网获悉,近日,锡林郭勒盟召开推进能源和战略资源发展主题新闻发布会。会上,锡林郭勒盟工信局副局长李志国介绍,锡林郭勒盟坚持逐“绿”前行,紧抓快干推进新能源建设,探索新能源市场交易机制,积极推动参与电力市场化交易。2024年9月份起,特高压二期400万千瓦新能源项目先后与北京、江苏
北极星售电网获悉,3月3日,内蒙古呼和浩特市人民政府发布关于呼和浩特市支持合成生物产业高质量发展的实施意见。文件明确,发挥绿电供应优势。依托我市绿电产业集成化发展成果,推动合成生物产业纳入自治区战略性新兴产业目录,享受战略性新兴产业电价。当前电力多边交易市场调节价格为0.4元/千瓦时左
北极星售电网获悉,2月26日,内蒙古锡林郭勒盟行政公署关于下达2025年全盟国民经济和社会发展计划的通知。文件明确,推动江苏能源乌拉盖电厂建成投运,苏能白音华金山电厂、中煤芒来电厂完成主体施工,火电装机规模达到1900万千瓦、发电量750亿度。推动新能源产业提速发展,争取2024年度270万千瓦防沙
近日,内蒙古自治区能源局、国家能源局华北监管局、内蒙古自治区发展改革委联合印发了《关于蒙西电力现货市场由试运行转入正式运行的通知》(内能源电力字〔2025〕84号),正式宣布蒙西电力现货市场于2月24日转入正式运行。蒙西电力现货市场自2022年6月1日启动长周期不间断结算试运行以来,历经迎峰保
“目前,我们(呼和浩特)已形成上游设备制造、中游算力中心建设、下游算力数据应用的完整产业链,累计签约落地算力产业项目260余个,协议总投资2319亿元(人民币,下同)。”在内蒙古自治区呼和浩特市26日召开的绿色算力及人工智能产业发展情况新闻发布会上,内蒙古和林格尔新区管委会副主任郭菊颖介绍。
在数字化转型加速、数据驱动决策的当下,DeepSeek本地化部署对企业而言,不仅是必要之举,更是构筑核心竞争力的关键一环。2月25日,内蒙古电力集团成功举办“人工智能大模型技术及应用”专题培训,吸引众多专家和技术人员的关注,共计1070人参培。本次培训特邀行业专家,深入讲解人工智能关键技术及其
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!