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5、与调度机构的关系
交易机构主要负责市场交易组织,调度机构主要负责实时平衡和系统安全。日以内即时交易和实时平衡由调度机构负责。日前交易要区别不同情形,根据实践运行情况和经验,逐步明确、规范交易机构和调度机构的职能边界。
交易机构按照市场规则,基于安全约束来编制交易计划,用于结算并提供给调度机构。调度机构向交易机构提供安全约束条件和基础数据,进行安全校核,形成调度计划并执行,公布实际执行结果,并向市场主体说明实际执行与交易计划产生偏差的原因。交易机构根据市场规则确定的激励约束机制要求,通过事后结算实现经济责任分担。
解读:相对独立的交易机构可以看作一种过渡模式,相对当前隶属电网迈出了改革的关键一步。在《交易机构》一文中,交易机构的利益取向没有问题,但该模式容易导致责任不易划清,运营效率没办法保证。交易机构的运营完全依赖调度机构的信息和系统支持,如果调度机构不配合,很多工作的开展,甚至市场的正常运作都会出现问题。该模式下,政府必须明确规定调度和交易的职责,在第三方监管机构的监督下协同工作。调度和交易机构必须共享全电网的网络模型和技术支持系统,互相配合。调度机构可以运行实时市场,交易机构可以运行金融性的日前市场。交易机构享有查看调度数据和日志的权限,对调度造成的非市场行为结果进行监督分析。
(二)形成规范运行的交易平台
1、拟定交易规则
根据市场建设目标和市场发展情况,设计市场交易品种。编制市场准入、市场注册、市场交易、交易合同、交易结算、信息披露等规则。
解读:交易规则是各市场主体和交易机构共同制定并必须严格遵守的法典。交易规则根据市场的发展在不断改进中。以ERCOT为例,交易规则被称为Nodal Protocols。美国德州从2006底开始建设节点电力市场,为减少市场规则变动对节点市场项目的影响,2006年的一个Nodal Protocols版本被定稿作为节点市场遵循的基础,在此版本上的改进叫做NPRR(Nodal Protocol Revision Request)。从2006年到现在已经有700多个NPRR,每个NPRR都必须先经过各相关市场委员会讨论通过,最终由ERCOT董事会批准才能实施,其中只有部分才得到最终批准。
2、交易平台建设与运维
逐步提高交易平台自动化、信息化水平,建设功能健全、运行可靠的电力市场支持系统。加强技术支持系统的运维,支撑市场主体接入和各类交易开展。
解读:在交易规则确定之后,就可以开始建立交易平台。这是个浩大繁复的工程,其中规划、管理项目尤其重要。首先,交易机构招标确定软件开发商,写业务需求(Business Requirements),开发商根据业务需求开发软件,然后经历各种测试才能上马运行。这是一个不断发现问题不断修改的过程。作者参与了ERCOT节点电力市场(nodal market)从始至终的开发过程,从2006年节点市场立项到2010年12月节点市场正式运行,历时4年多。节点市场于2010年12月正式运行后,经历了两年的稳定观察期,这两年中发现并修复了一些很难在测试环境中发现的实际问题。
3、交易计划编制与跟踪
美国ISO一般通过集中模式(pool模式)运行现货市场来组织交易,而不组织双边合同,都是市场参与者独立于ISO的行为。以ERCOT为例,市场参与者的合同双方可以将最终的交易合同交给ERCOT来帮助结算,合同双方也可以不提交合同给ERCOT,双方私下结算,从而不反映在ERCOT最终的结算凭证里。这些双边合同一般不直接参与现货市场的出清,而是根据现货市场的出清结果结算。
4、交易结算
结算是交易机构的一项重要任务,必须及时准确地出具结算凭证,有严格的时限要求。不同的市场,采用不同的结算。以ERCOT现货市场为例,日前市场和实时市场采用双结算体系(Two-Settlement System):在实时市场只结算实时和日前市场出清结果的偏差量,这种模式通过日前市场来对冲实时市场风险。建议国内的现货市场也采取双结算体系。
5、信息发布
信息对市场参与者非常重要,直接影响市场参与者的决策。交易机构应该及时汇总发布电力交易的相关数据及信息。严格区分公开信息和只有市场参与者可接触的机密信息,这可以通过交易平台账号和数字证书来管理市场参与者对不同信息的使用。
6、风险防控
风险防控非常重要,特别是市场运行初期,比如采取一些方式限制最高报价,严格监控市场结果来规避市场规则漏洞或者软件漏洞所带来的风险。
(三)加强对交易机构的监管
1、市场监管、2、外部审计3、业务稽核
解读:监管是保障交易机构公平高效运行的关键。以ERCOT为例,在电网运行规划方面接受NERC/TRE监管,在市场方面接受PUCT雇佣的IMM(Independent Market Monitor)监管。ERCOT内部有一个内部审计部门(Internal Audit)负责内部对ERCOT各种规程的监管,直接汇报给CEO。ERCOT同时还接受外部第三方的业务稽核。
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