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1.电价波动和毛利润的日VaR值计算
选取2001年5月8日〜2002年9月21日共501个交易日为电力市场的日历史样本区间(如图18.2所示,纵坐标为市场清除电价,其单位是:元/MWh),则可以得到500个日平均电价波动值(指相邻两个交易日的日平均电价之差值)。将这些电价波动值从大到小排序,可以得到5%处的波动值为APU(9.21)=150.46元/MWh,由历史样本可知2002年9月21日的日平均电价P„9.21)=132.44元/MWh,预测9月22日竞价机组部分购电量为110214.8MWh,总购电量Q。=213698.3MWh,于是Qi=103483.5MWh。
由此,在不考虑期货合约的情况下电力公司毛利润(竞价部分)在95%置信度下的日VaR为:
负值表示风险损失是16582918元;
根据公式(18.14),
Pr=595•Q〇—Pi•Q,—400•Q2
=595X213698.3—(132.44+150.46)X110214.8—400X103483.5
=54577201
因此,不考虑期货合约时,在95%置信度下,电力公司9月22日从电力市场购电部分电量所实现的毛利润应不低于54577201元。
图18.22001-5-8〜2002-9-21共501天的清除电价
如果考虑期货合约后,则电力公司在95%置信度下的日VaR为:
△Pr=48660967元
因此,考虑期货合约后,在95%置信度下,电力公司9月22日从电力市场购电部分电量所实现的毛利润应不低于48660967元。
为什么在上述计算中考虑期货合约后电力公司所实现的毛利润反而降低了呢?这是因为在该天的计算条件下,在95%置信度下2002年9月22日可能达到的最高电价小于合约电价,即:iVm+A/VmCP。,而合约电价是电力公司要付给发电商的,因此导致了电力公司毛利润的下降;相反地,若在的情况下,毛利润就会上升。
由此可以得到在95%置信度下的电价波动和毛利润的日VaR值如表18.1所示,相类似的,我们还可以求取在其他置信度下的电价波动和毛利润的日VaR值,如表18.1所示。
同理,考虑期货合约后在不同置信度下电价波动和毛利润的日VaR值如表18.2所示。
表18.2考虑期货合约时不同置信度下的电价波动和日VaR
比较表18.1、18.2,我们发现引入期货合约后可以明显减少利润波动和市场金融风险。
2.电价波动和毛利润的周VaR值计算
与日VaR计算相类似,选取2001年5月12日一2002年9月21日共71个交易周为电力市场的周历史样本区间,则可以得到70个周平均电价波动值。计算结果如表18.3所示。
表18.3未考虑期货合约时的周电价波动和周VaR
同理,考虑期货合约后的不同置信度下的电价波动和毛利润及其周VaR值如表18.4所示。
表18.4考虑了期货合约时的周电价波动和周VaR
比较表18.3和表18.4的结果可以发现,与日VaR的计算相类似,考虑期货合约后周利润波动和市场金融风险也减少了很多。
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