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(来源:微信公众号“兰木达电力现货” 作者:童虎)
一
交易量化指标体系存在的主要问题
1.看交易价格,而不看真实价差收益——由于电力现货市场的中长期、日前市场在结算意义上实质都是金融性交易,交易价格高并不一定意味着高的价差收益。直接采用传统模式以价格高低论英雄,最终的结果是劣币驱逐良币,追求交易价格高低,而不是关注交易收益好坏,卖了高价反而亏了钱。
2.看交易收益,而不看节点位置差异——由于全电量现货市场目前基本采用的节点边际定价方法,用户侧很多省采用了分区结算价格,导致相同时间不同位置的电厂或用户面临不同的价格,即使交易策略与成交结果完全相同,位置不同带来的价格差异也导致不同的市场主体收益不具备可比性。
3.考虑了位置,而不看不同部门影响——交易的结果决定了公司的收入,但交易需要以设备特性、检修生产、功率预测等为基础,目前的评价很少剔除生产管理好坏的影响,直接将交易收入全部挂钩交易部门,不具合理性。
4.聚焦到交易,但没有考虑政策约束——不同省市对于各市场主体的中长期、现货交易约束条件不同,直接算收益实质上没有考虑这种先天的不公平性,业绩评价与跟踪没有站在一个水平线上。
二
交易量化指标体系设计的核心原则
1.评价策略收益——关注交易带来的收益与利润,而不只是看合同价格或均价,可以细化到每一笔交易,每一个时段,从而帮助明确优劣交易、时间的分布。
2.细化损益分量——负荷预测、新能源功率预测偏差对交易收益有直接影响,但它们往往是由生产部门提供,因此交易收益应当拆分出策略分量、偏差分量,用以量化不同部门的影响贡献。
3.消除位置影响——通过合理的设计,排除节点位置、不同省市现货市场价格差异的影响,
4.考虑政策约束——考虑不同省市、不同主体的中长期、现货交易电量约束条件,
5.模糊购售差异——统一购电与售电业务的评价逻辑,实现对售电公司、新能源、火电企业交易策略的标准化评价,明确不同企业交易能力优劣差异。
三
交易量化指标体系的核心应用
基于指标可以对各类型的交易进行监测、量化与评价,具体的应用场景主要有四类:
1、面向交易员(交易复盘)——帮助进行实时复盘,发现交易策略中存在的问题与风险,明确优化完善方向,从而提升收益。
2、面向管理层(交易风控)——帮助掌握交易结果与交易风险,在不过多干预高频交易过程的情况下,有效地进行交易管控。
3、面向集团专业部门(业绩评价与规则建议)——帮助比较交易业绩好坏中差,实现更客观的交易绩效评价与对标,了解规则政策对交易业绩的影响,并积极与政府相关部门进行沟通。
4、面向集团领导(经营评价)——帮助量化规划、生产、营销等不同部门工作的价值,掌握不同业务板块在公司整体经营中的贡献。
无现货、不市场;无量化、无管理。复杂的电力现货市场急需建立与之匹配的量化指标体系,实现对交易过程的复盘、分析与评价,帮助主体实现交易风险防控、业绩提升与绩效评价,全方位持续提供自身的电力现货交易能力。
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