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当然,该策略也存在对应的风险,由于在月初已确定了全月的合约电量和曲线,所有的收益相当于平摊的被动收益,完全取决于该月的现货价格趋势,月内能够重构的交易空间十分稀少,一旦市场报价行为发生调整,既定的仓位与曲线无法与现货分时电价形成趋势拟合,则全月都将面临收益受限甚至亏损的局面。
同时在竞价置出方面,现货低价标的时段往往供大于求,这意味着按照既定策略在低价时段甩量的难度较高,且由于本身已是高仓,如果用电偏差的幅度超过持仓上限,则更容易触发考核风险。
月度低仓增量,月内竞价置入
当前蒙西交易中各类交易模式和窗口,能够逐日按现货趋势调整分时持仓的,仅有竞价置换交易这一种。而月度交易的协商或者挂牌模式则是一次性锁定了全月的曲线,在面对波动极大的现货价格趋势时,交易缺乏灵活性,损益水平也有限制。因此若用户想要在交易方面追求更大的收益,可以选择月度低仓或者不参与月度交易的策略,转而将交易损益的重心放在逐日开展的月内竞价置换中。
月内竞价置入的优劣势都十分突出,优势是逐日的分时交易,能根据D+2的预测现货价格走势对每日的曲线进行极致的优化,这种逐日调优方式,在交易损益方面占据绝对优势。交易重心的调整,就是将全月的交易目标问题,转化成在一个短周期内进行的最优损益决策的问题,在月度预留的空间与预测准确率能够覆盖的周期范围内,寻找局部最优解。分日来讲,可以根据交易自身对于短周期现货价格趋势的预判,对持仓空间进行合理分配,将持仓合约量主要集中在一个短周期范围内的峰值现货日中;分时来讲,每天的现货分时走势也呈现出显著的不同,可以根据分时价差,将持仓堆在价差收益最高的时段,最终能够实现真正的分时分日曲线持仓的最佳优化,从结果上能够达到低仓位高收益的显著效果,具体关于竞价置换策略寻优的策略思考,推荐阅读《蒙西用户置换交易的量化策略寻优》这篇文章。
与之对应的,选择全月月内走竞价置入的路线,意味着除回购之外的所有交易窗口都只增不减,一旦月内预测用电发生偏差或者调整,仅能通过回购来纠正持仓偏差,因此该策略仅适合于典型用电曲线正常且负荷长期稳定的用电单元。否则,可能会因为追求高收益付出惨重代价。
结束语
根据上述各类策略的优劣分析,我们知道,没有任何一种策略是能够一劳永逸的,不同的策略针对于不同的电价背景和用电背景,用户在做决策前,不仅要结合历史经验,还要对市场的变化敏感,能够嗅探出市场供需变化以及各主体策略行动的变化,并分析这些变化背后的原因以及对自己交易策略和交易结果的影响,并能结合交易规则以及各类交易窗口,及时调整自己的策略方向。
无论是何种策略,其实都是在解决电力用户在现货交易中有两大难点,一是如何处理用电偏差带来的策略被动调整,二是如何降低预测电价与实际电价偏差带来的空间亏损或电费亏损,用户每月进行的月度与月内交易,更像是制定一个拥有很多变量的大型计划并持续调整,在具体时刻根据有限的信息给出结论与决策,同时在每一次窗口当中,都要对信息进行更新与再次分析,调整交易方向、优化交易策略,最终使全月的交易结果达到初始的目标。
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