登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
相较于传统的线性回归模型或单一规则策略,GBDT具有以下优势:
● 非线性建模能力强:它能捕捉复杂的非线性关系,比如新能源出力和电价之间那种非平稳、跳变式的联系;
● 自动处理特征间的交互:GBDT能自动发现哪些特征组合对结果影响更大,而不需要人工构造复杂的交叉项;
● 鲁棒性较强:对异常值不敏感,不容易被极端电价“误导”;
● 支持回归与分类双重任务:可同时用于预测价差数值(回归)与判断套利时机(分类),一套框架灵活切换。
总的来说,在山西省数据质量可控的前提下,GBDT是电力现货市场预测任务中性价比极高的一种工具。
特征选择:
模型搭建于24年12月初期,正值山西省新能源场站大批量选择基数电量并进行功率调整的阶段,调度公布的D-1新能源出力预测明显偏离真实值,因此模型选择放弃D-1边界条件,转而使用D-2和D-3的数据作为模型特征:
● 新能源风电、光伏预测功率D-2和D-3日数据
● 省调负荷预测D-2和D-3日数据
● 省间联络线计划D-2和D-3日数据
这些特征的引入,使模型能够更全面地捕捉影响价差的因素,提高预测的准确性。
模型结构:
采用LightGBM框架进行模型训练,构建了以价差方向为目标的回归模型:
● 模型采用每日滚动预测机制,每个标的日使用D-4日及以前的数据进行训练和预测,历史数据滚动更新,以确保预测的时效性和准确性。
● 训练数据以新能源申报系数指示价差方向,山西省允许新能源现货申报偏差的范围是±40%,因此以1.4指示正价差,0.6指示负价差,价差为零时价差方向记为1。
● 模型最终回归结果进行阈值映射,大于1.04的结果映射为正价差,小于0.96的结果映射为负价差,介于0.96和1.04之间的回归结果记为0价差。
● 将价差方向存储为1.4、1和0.6的申报系数作为新能源主体的日前申报策略。
4.2 策略落地过程与迭代调整
经历了11-12月的数据积累,模型从2025年1月1日开始计算损益,1月平线价差策略损益均值为3.54元/兆瓦时,约占上帝视角最佳损益的16%,代入200MW装机的风电场站发电曲线,全月日前策略损益为189477元。
2月平线价差策略损益均值为1.98元/兆瓦时,约占上帝视角最佳损益的7%,代入曲线后全月日前策略损益为-11664元。观察到春节假期期间,由于边界条件产生巨大变化,即省调负荷大幅度下降,模型预测结果连续多日失准,实盘损益也为负,针对这一问题,笔者对模型进行了迭代调整:
节假日识别:
引入节假日变量(如is_holiday、pre_holiday、post_holiday)等特征,对节假日前后的影响范围进行提前预判,并根据放假时长赋予不同节假日相应权重,以改善节假日样本不足、模型遭遇极端数值不能处理的问题。
采取不同策略参数:
根据不同时间段的市场特性,映射参数进行了相应的调整。例如,在平日设置更低的价差阈值,而在节假日则可能采取更保守的策略,以控制风险。
此外,根据D-2和D-3边界条件变化幅度,模型参数区分为“激进策略”(追求最大收益)和“稳健策略”(控制风险),以适应不同的交易目标。
4.3 回测结果与实际表现
回测2025年2月部分典型日期的预测价差与真实值:
以2025年2月6日、20日为例,两日价差较大(全天平均超过30元/兆瓦时)且方向比较跳跃,完善后的模型能够捕获大部分价差方向,并且在价差方向切换的时间段选择申报1来规避风险。
在2025年1-2月的回测中,完善后的模型对价差预测表现良好,预测值与实际值的误差明显减小。
● 模型调整后,1月策略收益提升至249155元,2月策略收益提升至268232元。
● 价差预测命中率提升约6.58%
实战反馈:
3-5月为火电集中检修期,开机容量不足导致晚高峰负价差频率大幅提高,模型损益受到冲击,带曲线损益分别为-30997元、-24004元和72724元,随着检修结束,模型在五月表现逐步回升,预计在更长的周期保持稳定。
五、总结与展望
本文回顾了自2024年11月以来,山西电力现货市场价差变化的趋势、背后的机制,以及笔者如何通过数据建模、特征工程和策略优化来应对变化,最终实现对日前申报策略的动态调整和优化。从实践结果看,基于GBDT模型的回归与分类框架,不仅在应对非线性和高噪声的电价信号方面表现出色,还具备良好的可扩展性和灵活性,为电力交易中的“策略自适应”提供了技术路径。
未来,随着新能源比重进一步提升,现货市场的“瞬时性”“不确定性”将愈发显著。笔者认为,以下几个方向将成为现货策略优化的关键突破点:
5.1 外部因素融合建模
如气象系统提供的风速云量预测、火电检修计划等,将作为重要的“边界修正信息”嵌入模型,提升临界点的判断能力;
5.2 强化学习与多目标优化
未来策略不再仅以收益为目标,而需综合考虑风险容忍度、波动率、偏离容忍度等因素。借助强化学习等手段,有望构建具备“长期收益稳定性”的策略系统;
5.3 市场博弈行为识别
现货市场中不同主体(电厂、虚拟电厂、售电公司)之间存在策略互动,如何识别他方意图并进行博弈,将是下一阶段电力交易中的重要课题。
最后需要指出的是,在当前快速变化的电力现货市场,任何模型和策略都有其时效性和局限性,只有不断提升对于交易规则的理解,捕捉市场趋势变化,持续回测迭代模型才能实现稳定应用。
展望未来,随着算法、数据与交易机制的不断融合,现货市场的智能决策能力将不断提升,成为新能源时代电力系统“经济高效运行”的核心支撑。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
7月9日,国新办“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上,国家发展改革委副主任李春临宣布,我国已初步建成全国统一电力市场体系。这一突破的背后,是我国电力资源配置格局的历史性重塑。回望来时路,全国统一电力市场体系的构想历经二十余载接续探索。2002年,国务院印发《电力体制改革方案
北极星储能网讯:7月11日,国家能源局新疆监管办印发《新疆电力辅助服务市场实施细则》。其中,实时调峰交易报价上限为0.262元/千瓦时,调频服务申报价格上限不超过0.015元/千瓦。实时调峰交易的辅助服务提供方包括火电机组、独立储能,辅助服务受益方包括新能源场站、出力未达到基准的火电机组、发电
北极星售电网获悉,7月11日,国家能源局新疆监管办发布关于印发《新疆电力中长期市场实施细则部分条款修订稿》的通知。文件明确,《新疆电力中长期交易实施细则》(新监能市场〔2022〕93号)第一章第四条修改为:规则所称电力中长期交易主要是指符合注册基本条件的发电企业、售电企业、电力用户和新型
北极星售电网获悉,7月11日,国家能源局新疆监管办发布关于印发《新疆电力辅助服务市场实施细则》的通知。文件提出,实时调峰交易采用单段报价方式,单位为元/千瓦时。报价下限为0元/千瓦时,报价上限为0.262元/千瓦时。新能源场站配建储能优先消纳新能源自身发电量,原则上不参与实时调峰交易。确因电
北极星售电网获悉,7月10日,青海电力交易中心发布青海电力现货市场第三次结算试运行参与名单。详情如下:[$NewPage$][$NewPage$]
7月10日,海南省人民政府发布《海南低碳岛建设方案》。《方案》明确,2030年前,全省实现碳达峰,经济社会发展向低碳方向快速迈进。2045年前,全面建成低碳岛,全省二氧化碳年排放量比峰值期下降70%,建成零碳、高效、智慧、韧性、安全的新型能源系统。2060年前,全省实现碳中和。重点任务方面,《方案
北极星储能网讯:7月9日消息,浙江省发改委对人大代表建议诉求进行了答复,其中透漏出浙江能源部门对于发展储能、提升储能利用率的决心。浙江省能源局表示,全省三侧新型储能累计投运超4GW。其中截至2025年4月底,用户侧储能装机达1.9GW。人大代表建议指出,目前浙江电价已具备晚上和中午充电的“两充
为全面评估河南省电力现货市场规则体系、系统参数设置的有效性和合理性,持续检验电力现货市场技术支持系统稳定性、可靠性,全面验证电力现货市场业务流程的规范性。扩大用户侧参与范围,探索新能源入市机制和电量比例,测算新能源大发时期市场发用结算偏差资金规模,分析发电侧、用户侧、新型经营主体
北极星售电网获悉,7月10日,海南省人民政府发布关于印发《海南低碳岛建设方案》(以下简称《方案》)的通知。《方案》指出,2030年前,全省实现碳达峰,经济社会发展向低碳方向快速迈进。2045年前,全面建成低碳岛,全省二氧化碳年排放量比峰值期下降70%,建成零碳、高效、智慧、韧性、安全的新型能源
7月10日,中国电力企业联合会举办新闻发布会,中电联秘书长、新闻发言人郝英杰发布《中国电力行业年度发展报告2025》(以下简称“《报告》”)。这是中电联连续20年发布年度发展报告。作为中电联“1#x2B;N”年度系列报告的主报告,《报告》以电力行业统计与调查数据为依据,系统回顾了我国电力行业2024
6月1日,引发市场巨震的江苏分时电价新政正式施行。该新政《关于优化工商业分时电价结构促进新能源消纳降低企业用电成本支持经济社会发展的通知》调整幅度大、影响面广,以至于4月25日发布之时,江苏工商业储能圈直呼“天塌了”:峰谷价差显著收窄,峰谷套利空间大幅压缩。江苏是工商业储能项目最优质
当前,我国新能源发电领域发展势头迅猛,正加速重塑能源格局。2025年上半年,全国新增并网风电和太阳能发电装机容量1.28亿千瓦,占新增总装机容量的84%,清洁能源正逐步向“主力电源”跃迁。在电力市场化改革持续深化、新型能源体系加快构建的宏伟蓝图下,“源网荷储一体化”正从示范性项目迈向规模化
更高的安全水平,是储能进入交易时代的入场券。安全是储能一切价值发挥的基石。面对电力现货市场交易场景下高频调用的需求,储能电站的安全风险也随之增大,但现阶段的储能系统能否经受住高频调用的考验?海外成熟电力市场中,储能电站早已实现高频调用,因此也更早暴露出储能电站严峻的安全问题。近期
7月10日,川投能源发布2025年1-6月主要经营数据公告,公告称,2025年1月份至6月份,公司控股企业累计完成发电量23.61亿千瓦时,同比上年增长17.76%;上网电量23.31亿千瓦时,同比上年增长18.14%;企业平均上网电价0.278元/千瓦时,同比上年增长8.17%。值得注意的是,川投能源1-6月光伏项目上网电价下
北极星储能网获悉,7月11日,山东省能源局发布《关于印发源网荷储一体化试点实施细则的通知》的政策解读。原文如下:《关于印发源网荷储一体化试点实施细则的通知》的政策解读2025年3月5日,山东省发展和改革委员会、山东省能源局、国家能源局山东监管办公室联合印发《关于印发源网荷储一体化试点实施
北极星售电网获悉,7月11日,国家能源局新疆监管办发布关于印发《新疆电力中长期市场实施细则部分条款修订稿》的通知。文件明确,《新疆电力中长期交易实施细则》(新监能市场〔2022〕93号)第一章第四条修改为:规则所称电力中长期交易主要是指符合注册基本条件的发电企业、售电企业、电力用户和新型
7月10日,海南省人民政府发布《海南低碳岛建设方案》。《方案》明确,2030年前,全省实现碳达峰,经济社会发展向低碳方向快速迈进。2045年前,全面建成低碳岛,全省二氧化碳年排放量比峰值期下降70%,建成零碳、高效、智慧、韧性、安全的新型能源系统。2060年前,全省实现碳中和。重点任务方面,《方案
北极星售电网获悉,7月10日,海南省人民政府发布关于印发《海南低碳岛建设方案》(以下简称《方案》)的通知。《方案》指出,2030年前,全省实现碳达峰,经济社会发展向低碳方向快速迈进。2045年前,全面建成低碳岛,全省二氧化碳年排放量比峰值期下降70%,建成零碳、高效、智慧、韧性、安全的新型能源
6月1日,引发市场巨震的江苏分时电价新政正式施行。该新政《关于优化工商业分时电价结构促进新能源消纳降低企业用电成本支持经济社会发展的通知》调整幅度大、影响面广,以至于4月25日发布之时,江苏工商业储能圈直呼“天塌了”:峰谷价差显著收窄,峰谷套利空间大幅压缩。江苏是工商业储能项目最优质
7月5日至7日,中国华电董事长、党组书记江毅到华电甘肃区域调研,强调要深入学习贯彻习近平总书记考察甘肃重要讲话精神,加快推动绿色低碳高质量发展,以更高标准、更高质量、更高效率全面推进各项工作,为打造全国重要的新能源及新能源装备制造基地、奋力谱写中国式现代化甘肃篇章贡献华电力量。座谈
我国新一轮电力体制改革以来,党中央、国务院对我国电力市场化改革作出了一系列重要指示和部署。习近平总书记多次就能源电力作出重要指示批示,党的二十届三中全会指出要“深化能源管理体制改革,建设全国统一电力市场”,《能源法》提出要“加快建立主体多元、统一开放、竞争有序、监管有效的能源市场
7月8日,云南省发改委、云南省工信厅、云南能源局联合印发《云南省推动绿电直连建设实施方案》,推动绿电资源就地转化。适用范围方面,根据方案,绿电直连是指风电、光伏、生物质发电等清洁能源不直接接入公共电网,通过直连线路向单一电力用户供给绿电,可实现供给电量清晰物理溯源的模式。电源原则上
6月1日,引发市场巨震的江苏分时电价新政正式施行。该新政《关于优化工商业分时电价结构促进新能源消纳降低企业用电成本支持经济社会发展的通知》调整幅度大、影响面广,以至于4月25日发布之时,江苏工商业储能圈直呼“天塌了”:峰谷价差显著收窄,峰谷套利空间大幅压缩。江苏是工商业储能项目最优质
一、引言2024年11月底,山西电力现货市场已经转正运行一周年,市场机制愈发成熟,报价策略、负荷预测与实时调节能力持续进化。然而,在制度逐步稳定的背景下,市场价格结构却悄然发生了深刻变化。作为在交易一线的交易员,我们观察到日前与实时市场之间的负价差出现频率和幅度明显降低,许多依赖负价差
2025.6.16-2025.6.20一周电力市场热点主要看点:1、湖南136号承接文件:2025年竞价上限0.38元/kWh下限0.26元/kWh执行期限10年!2、6月19日起!河南电力现货市场启动2025年第一次结算试运行3、两地将调整分时电价!峰谷价差或提高至4:1!4、山东分布式光伏管理办法正式下发:余电全部参与现货市场一、前
在电力市场不断深化改革、电力现货交易日益活跃的当下,准确、及时地掌握各地区电力现货市场电价动态,对于业内人士把握市场趋势、优化经营决策至关重要。自2025年6月起,北极星售电网正式推出“电力现货市场电价”专栏,旨在为行业提供全面、精准的电价信息参考。当前,山西、广东、山东、甘肃、蒙西
136号文出台后,新能源全电量推向市场,不再全电量收购,不再做政策保障下的“巨婴”。这会给作为“新能源稳定器”的新型储能带来什么?近期举办的第十三届储能国际峰会暨展览会上,一场圆桌论坛汇聚了来自储能制造、储能运营、电网企业、高等院校的代表对该问题的思想碰撞。短期利空,长期利好,机遇
136号文推动新能源加速入市,入市后新能源场站收益则与市场中长期交易价格与现货价格息息相关。那么2025年相比于去年,山西省批发市场的分时价格有哪些变化呢?本文将详细分析分时价格特征的变化和其对各市场主体带来的影响。(来源:兰木达电力现货作者:王旭)(一)现货价格整体走低nbsp;山西省2025
北极星储能网获悉,5月6日,山西省电力交易中心发布《2024年电力市场交易年报》,其中显示当前山西注册独立储能企业16家,在批发市场结算均价441.42元/兆瓦时,远远高于其他发电种类的结算价格。截至2024年底,山西电力交易平台在册经营主体20202家,其中直调发电企业627家,售电公司452家,电力用户19
在山西电力交易大厅里,一场“春天的交易”正在进行——山西电力市场正式启动2025年3月至8月连续电力交易,这是全国首次开展的中长期多月连续撮合交易,标志着山西电力市场化建设又实现重要突破。“市场经营主体可提前6个月锁定电价,高频次博弈让价格发现更透明。”山西电力交易中心交易部主任弓建华
习近平总书记日前在参加十四届全国人大三次会议江苏代表团审议时强调,要深化要素市场化配置改革,主动破除地方保护、市场分割和“内卷式”竞争。这一重要论述,瞄准束缚市场活力的卡点堵点,立足当前、着眼长远,为构建高水平社会主义市场经济体制、推动高质量发展提供了行动指南。今年全国两会上,关
巩固与发展山西电力现货市场途径之探索国网山西省电力公司高鹏韩丽萍电力市场是全国统一大市场的重要组成部分,建设全国统一电力市场体系是我国电力市场化改革的关键一环。党中央、国务院对全国统一电力市场建设非常重视,党的二十届三中全会特别提出要“深化能源管理体制改革,建设全国统一电力市场”
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!