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全月综合来看,日前价格均价188.6元/兆瓦时,实时价格均价195.7元/兆瓦时,全月平均价差-7.1元/兆瓦时,整体实时价格偏高。分日期看,日均实时价格出现峰值价格日期较多。
分时来看,全月日价格曲线均值如上图。可以看出在部分时刻日前和实时价差较大,具有交易博弈获利机会。
进一步分析现货价差情况,柱状图颜色分别代表该时刻日前价格高(蓝色)和实时价格高(黄色)的频率,曲线为价差均值。基于统计结果,5点、8点、9点、10点、12点、16点价差方向一致性频率较高,其中10点、12点、16点价差均值较大。在日前交易博弈策略中要综合考虑价差方向和价差均值两个因素,共同决定交易申报策略,获取最大利益。如果价差均值较小,即便价差方向一致性较高,但是综合交易获利机会较小,总体交易价值回报不高。综合来看各时刻价差方向与价差均值保持一致,即该时刻价差为正频率高时,价差均值也为正,反之亦然。
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基于上述统计分析,重点关注10点、12点、16点三个关键时刻,寻找交易套利机会。由上图单时刻价格分析可以看出,这三个关键时刻价差分布一致性较高,并且在部分日期出现价差峰值,因此交易博弈获利概率较高。
最后,编者结合在广东8月现货交易过程中的实践感受,提出几点交易策略方面的建议,供大家参考:
(1)负荷预测是交易策略制定的基础。通过统计1个月的现货交易结果发现,负荷预测的准确率会给日前交易收益结果带来重要的影响。由于负荷预测的偏差造成的被动交易亏损,会造成售电公司购电成本剧烈波动,因此强烈建议重视负荷预测的准确性,降低风险。
(2)交易策略应以风险控制为基准。总体来看,日前交易风险控制是根本问题,通常可以采用以负荷预测作为申报基准。但是如果负荷预测偏差率很大,也可以采用中长期合约分解量作为日前申报电量,规避一定偏差风险。根据上述统计分析,如果日前、实时价格均值在长周期范围呈现出明显规律性,也可以再此基础上上浮或下浮固定电量作为申报基准,以获得价差均值收益。
(3)交易博弈策略选择。建议进行交易博弈申报时,在上述风险控制申报基准上,重点选择关键时刻进行套利申报。如果全部时刻均采用套利申报(上浮或下浮50%),交易收益将会剧烈波动,交易风险较大。关键时刻选择上既要考虑交易博弈的概率,又要考虑博弈的收益空间。如果仅考虑博弈概率,但是收益空间较低的情况下交易价值并不大,在有限的交易申报时间内会浪费资源和精力,所以应建立概率与空间综合量化指标,进行交易博弈,获取最大利益。
以上分析仅依据8月广东现货交易数据,还有许多不完善之处,相关结论和建议还有待验证,欢迎大家探讨指正。并且,期待现货交易长周期运行能够尽快再次开展,为交易分析和策略制定持续积累数据。
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