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电力现货市场交易能力建设思路之一
目标方向与实现路径
一方面,随着电力现货市场的常态化运行,交易品种日趋丰富、交易频次日渐增多,电力商品交易与普通大宗商品越来越相似,火电企业、新能源、售电公司与大用户面临的交易挑战越来越大。另一方面,电力行业传统上是一种计划性质的管控模式,市场主体只需要关注电量的安全生产与使用,价格主要由国家设定,或者围绕国家确定的价格上下浮动式的交易确定,各主体严重缺乏市场化交易意识和能力。
为此,在电力市场运营机构的交易平台建设与运营之外,市场主体侧如何适应新的形式与不断变化的规则要求,建立符合现货市场需要的交易能力,持续迭代优化交易策略以保障收益、控制风险,这成为所有现货省份市场主体急需回答与解决的问题。
(来源:微信公众号“兰木达电力现货” 作者:Lambda)
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电力现货市场交易面临的挑战:
1.复杂度高——受电力系统物理特性影响,电力现货市场体系由中长期交易+现货交易+辅助服务组成,后续还会囊括容量市场、绿证交易、输电权等交易商品;交易周期横跨年、季、月、周(旬)、多日、日前、日内;交易品种有双边、集中竞价、滚动撮合、摘挂牌等多种形式。各省现货实践时的基本框架虽然一致,但是在具体设计上存在一定的差异。上面各要素之间存在非常强的耦合度。
2.颗粒度细——为了反映电能的时空价值,采用节点边际定价法,发电结算价格的地理颗粒度细到每一个节点,用户侧则会分区定价;时间颗粒度细化到5、15分钟或1小时。经营损益严格取决于每一笔交易操作,同时电厂侧还需要根据机组的物理特性,结合市场价格信号优化每一次检修、启停与爬坡操作,实现最优的经营效益。
3.波动性强——受燃料成本、新能源、分布式发电、负荷及电网运行条件变化影响,不同时点与地点的价格波动非常剧烈,并且规律不明确,经常会出现拐点变化;针对同一个电量标的,不同交易窗口的价格预期也相差巨大;在同一个交易窗口,不同市场主体掌握的信息不一样,由此也导致明显的交易心理与行为差异。
4.工作量大——为了应付高频次、多品种、多窗口与不规律的交易,帮助实现套期保值或者交易套利,交易员需要开展大量的内外沟通,收集海量的数据信息、做出敏捷的市场分析,实施快速的交易操作,开展频繁的交易复盘,工作量急剧加大、且质量要求高。
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电力市场交易能力建设路径:
交易能力1.0阶段——定性交易
在电力现货市场结算试运行初期,一般市场主体都会专门安排或者招聘交易员,研究理解市场规则,学会交易报价操作;聪明一些的交易员会去钻研规则里隐含的交易机会或者漏洞,通过跟市场各方打听各种小道消息进行策略优化。
这个阶段对交易目标的理解与规范往往不足,处在盲人摸象的概念建立阶段,随着交易复杂度的提升与其他市场主体对规则的熟悉掌握,如果不能在交易能力上有所提升,大家又会回到同一个起跑线,做交易只能跟着感觉走,变得不会在变化的市场里做交易了。甚至存在由于支撑能力不足,交易节奏踩点错误,交易越做越亏的情况。
交易能力2.0阶段——量化交易
为了适应电力市场频度高、波动大的特点,领先的市场主体首先需要建立全面的数据收集、集成与自动获取能力,夯实交易基础,这些数据包括气象、行业生产与用电、一次能源价格、市场供需、交易申报、成交结果、自身私有信息、企业用电负荷特点等等;然后以此为基础,研究建立工程化的算法平台,实现基于气象预报信息的供需预测、价格预测与策略优化,辅助交易决策,并可实现不同算法模型的回测比较与应用优选;其三适应交易窗口与市场规则,打造能够实现交易申报、监盘、调仓、复盘、评价闭环化管理的交易平台,满足高频交易的需要,甚至在新能源侧实现“一人多站”的交易能力,在减少交易工作量提高效率的同时,降低对成熟交易员的依赖。
数据、算法、平台是支撑定量交易的核心要素,也是技术流市场主体需要花大力气积累、研究与迭代的内容,难以采用传统的定制化实施项目实现,各企业的信息化建设模式必须进行变化才有可能实现量化交易能力。
交易能力3.0阶段——经营转型
在电力市场条件下,发售电企业收入与收益的实现交易团队并不能起到100%的作用,企业生产、燃料、运行等各部门的良好配合,闭环管理是收益实现的根本前提。举例来说,电厂的生产检修计划需要结合现货价格高低进行安排,新能源要不断提升电量与功率预测水平,运行和燃料部门应当根据中标结果合理地安排生产,售电公司套餐签订需要结合用户期望购电成本等等。
火电、新能源、售电公司必须以市场交易为核心,完成面向电力市场的经营转型,实现企业营销、交易、生产、运行等业务环节的有效贯通与闭环管理,惟其如此,才能最终保障经营收益的实现。
电力现货市场中的交易不仅仅是交易员的事情,实质上是企业面向电力市场的经营管理全面转型,发售电既需要在理解市场的基础上开展合理的量化交易,更需要从传统的以安全发用电为核心的生产车间,转型为以利润最大化为目标的经营企业。
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